陕甘宁晋绥联防军组建于抗日战争时期，是党领导的具有重要战略地位的一支主力兵团。
1941年、1942年，由于国民党顽固派严酷的经济、军事封锁，加之陕北地区连年灾荒，陕甘宁边区遇到了前所未有的困难。为了适应抗战形势发展的需要，中共中央、中央军委决定成立陕甘宁晋绥联防军，统一陕甘宁、晋绥两个区域的军政、财政与党政关系。5月13日，中央军委发布《关于成立陕甘宁晋绥联防军司令部的决定》，6月10日，陕甘宁晋绥联防军在延安正式成立。9月15日，留守兵团司令部与陕甘宁晋绥联防军司令部合并，但对外仍保留留守兵团名义。1948年2月6日改称为陕甘宁晋绥联防军区。1949年2月1日，根据全国统一编制，整编为西北军区。
陕甘宁晋绥联防军下辖八路军第120师暨晋西北军区（1942年9月改为晋绥军区）、晋西北新军（1942年10月新军总指挥部取消，与晋绥军区八分区指挥机关合并）、八路军留守兵团、陕甘宁边区保安部队、八路军总部炮兵团。
司令员为贺龙，关向应为政委（关向应养病期间由高岗代政委），徐向前为副司令员兼参谋长，林枫为副政委（后谭政）。1942年9月15日，陕甘宁晋绥联防军司令部与留守兵团司令部合并，对外称留守兵团司令部，增任萧劲光为副司令员，张经武接任参谋长。1943年2月20日，成立陕甘宁晋绥联防军政治部，谭政兼任政治部主任，傅钟、甘泗淇任副主任。
贺龙，1896年3月22日生于湖南省桑植县洪家关一个贫穷农民之家。曾祖父考取过武举，贺家一门世代有习武之风。贺龙从小喜欢练武，还常与村童玩冲杀打仗之类的游戏。有一次，村里有个恶霸想试试贺龙的胆量，就趁贺氏父子与他同桌吃饭之机在桌子底下放了一枪。这个恶霸满以为这突然的枪响会把贺龙吓个半死，可是年仅7岁的贺龙处之泰然，连眼睛都没眨一下。从此，贺龙的豪胆在乡里出了名。
1942年6月，陕甘宁晋绥联防军成立，使陕甘宁与晋绥在军事联防、经济建设上成为一体。贺龙出任联防军司令员、财经委员会副主任
因家境贫寒，贺龙只读了几年书。14岁那年因不满恶霸之子的霸道行为，一怒之下挥刀砍伤了他的脚板。之后，贺龙扬长而去，跟随马帮，跑四川，入湖北，靠贩运盐、桐油和药材为生。在世道黑暗，盗匪横行的年代，吃“赶马贩货”这碗饭既辛苦又危险，随时都有丧命的可能，但贺龙从小生就了不怕困苦和死亡的性格。贺龙在马帮中从少年步入青年，在走南闯北中不仅磨炼了意志，锻炼了胆量，而且了解到天下的穷人走到哪里都伴随着贫穷和受人欺压。在艰苦的磨炼中，贺龙的是非曲直观念更加明确，追求正义之心更加强烈，逐渐萌生出救国救民的意识。
1914年，贺龙参加了孙中山领导的革命党。贺龙接受革命党的指示，在石门县等地组织武装。20岁的贺龙在家乡组织了20多名农民，拉起了队伍，但手里没有武器。当贺龙听说芭茅溪盐局的税警刚刚装备了10多支洋枪时，立即高兴起来。贺龙在贩盐时深知盐局剥削坑害百姓，罪大恶极，而税警更是为虎作伥。他和叔叔向别人借了两把菜刀，带着组织起来的20来个农民乘夜色闯入盐局，亲手砍死税警队长，缴获15支步枪、2支手枪和9000斤盐。贺龙下令把盐统统分给穷人，释放了俘虏，用这十几支枪武装队伍。贺龙“两把菜刀闹革命”的故事从此传扬开来。毛泽东在“三湾改编”中为鼓励起义军曾举此例，说：“贺龙两把菜刀起家，现在当军长，带出了一个军。我们现在不止两把菜刀，我们已经有了两个营的兵力，还怕干不起来吗？”
抗日战争爆发后，贺龙任八路军第120师师长奉命开赴晋西北抗日最前线。1937年9月10日，贺龙率部参加了忻口战役。一个星期之后在雁门关设伏，击毁日军运输汽车100多辆，毙敌500多人，夺回雁门关。1938年2月，出兵袭击太原日军机场，破坏北同浦路，一度使日军运输补给线中断。随后在晋西北与日军再战，歼敌1500余人，夺回县城7座。
贺龙司令员在向联防军部队讲话
1939年2月，贺龙率部进入冀中，不久即遭到了日军的“扫荡”。冀中是一望千里的平原阔野，在春冬季节部队不容易躲藏，这对打惯了山地游击的部队是全新的作战环境。贺龙针对这一新情况，采取了避敌锋芒，与敌周旋，先疲后打，各个击破的作战方针。4月下旬，日军一部进攻河间县东北部的齐河村。贺龙认为这是一个歼敌的机会，就利用敌人寻我决战的心理，在村中埋伏一营兵力拖住敌人，组织另外几个团迅速围歼，同时派出部队阻击增援之敌。齐村战斗持续了三昼夜，歼灭日军精锐部队700多人，创造了平原地区大规模歼敌的范例。
朱德、贺龙在察看战士们的伙食
1939年夏，冀中平原连降大雨，太行山洪水下泄，日本侵略者企图利用大水消灭冀中平原上的八路军，掘开了滹沱河、子牙河、潴泷河河堤，华北平原一片汪洋。水乡出身的贺龙立即下令开展全军性的游泳活动，并号召水上练兵。从水乡带出来的老红军战士立即成了训练骨干。在很短的时间里，北方干旱地区和山村成长起来的战士也学会了游泳。在学会游泳之后，又大搞水上练兵，很快形成了水上战斗力。在群众的支援下，120师建造了许多木船、木筏，展开了水上侦察和水上游击，利用大水与日寇斗争。日军本想利用大水消灭八路军，结果未占到半点儿便宜。
1939年9月下旬，贺龙率部在河北行唐以西的陈庄包围了日寇第八混成旅。经数日激战，歼灭日寇1400多人。11月，配合聂荣臻部在黄土岭歼敌1500多人，击毙日军中将旅团长阿部规秀。两年多时间里，贺龙率部在抗日前线与日军激战数百次，毙伤日伪军20000多人，扩大并巩固了冀中抗日根据地。
1942年6月，贺龙调任陕甘宁晋绥联防军司令员兼财政经济委员会副主任。当时陕甘宁边区财政经济十分困难。贺龙领导军民开展了大生产运动，把部队打仗的热情全部用于劳动生产上，贯彻了毛泽东“自己动手，丰衣足食”的方针，打破了经济封锁，胜利渡过了经济难关。
抗日战争胜利后，贺龙率领晋绥野战军协同晋察冀野战军取得了绥远战役的胜利，歼敌12000，解放了绥东等地。解放战争时期，贺龙率部转战于西北战场，粉粹了国民党军队对晋解放区的多次进攻，使晋绥、晋察冀和热河解放区连成一片。
1946年7月，贺龙率领晋绥野战军进行了晋西北反围攻战役，一举攻克朔县、宁武、繁峙等8座县城，极大地震动了山西军阀阎锡山。1947年3月，国民党集结重兵进攻陕甘宁边区，彭德怀指挥西北野战军与敌奋战，贺龙紧密配合组织保障，全力以赴地集中人财物力给予支援，有力地支持了西北战场我军的作战。
贺龙（左）和关向应（右）
关向应，辽宁省大连市金州区人。1924年加入中国社会主义青年团，第二年加入中国共产党，先后在中共河南省委和共青团中央组织部工作。中国共产党第六次全国代表大会上被选为中央委员，会后任中国共产主义青年团中央书记。后在中国工农红军军事委员会及中共中央长江局工作。1932年到湘鄂西革命根据地，任湘鄂西军委主席和红三军政治委员。长征途中，任红二方面军副政治委员，坚决抵制张国焘另立中央、分裂红军。1937年任八路军第120师政治委员，与贺龙一起开辟了晋绥根据地。
（右起）任弼时、彭真、贺龙看望病中的老战友关向应
关向应
贺龙与关向应，一个司令，一个政委，两人的友谊非同寻常，用当时的话讲，叫做“好得穿一套衣服，亲得像一个人”。
不幸的是，关向应患了肺结核。在延安养病期间，一天，贺龙的妻子薛明去看望关向应，关向应微笑着说道：“我们共事十多年了，我对贺龙佩服，我就希望他有个孩子。我整天躺在床上起不来，没事情，连这个孩子的名字都起好了……”薛明心里非常感动，但看到他重病的模样，说：“关政委，你好好休息，这事以后再说。”关向应干咳一阵，深深喘口气，坚持说下去：“贺龙的孩子应该是学字辈，叫学什么呢？我们俩都特别欣赏一个人。”“谁？”薛明连忙问道。“我们都喜欢岳飞。岳飞字鹏举，叫学飞不好，叫学举也不好。名字么，有名有字。把岳飞的名和字各取一字，我看就叫鹏飞吧，好不好”薛明想，这名字确实不错，可是……她又说道：“关政委，您是有学问的人，当然起的名字好，只是这事还早。”“不早。”关向应擦去额上的虚汗，胸脯微微起伏，“你愿意就是这个名字吧，我不定哪天就会死呢……”
1944年9月28日，大雨倾盆。薛明要分娩了，她说道：“又是下雨。”在贺龙的家乡，迷信的老人们都说贺龙是条水龙，晴天不打仗，一下雨就打，一打准赢。岁数再大些的老人作证：贺龙是跟雨一块儿来到人世间的。如今，贺龙的后代要出世了，素以干旱闻名全国的陕北，居然整日大雨不停，难怪薛明要喃喃一声“又是下雨”。隔了一会儿，听到医生护士的欢呼声：“男孩，是个男孩！”消息像风一样传开，传到贺龙耳朵里。当时贺龙正参加七大准备会议，听到这个消息，没有马上回家，只是笑，笑得眉、眼、嘴都成了月牙形，两个拇指轮番去擦眼角笑出的泪水。不大工夫，毛泽东的电话来了：“贺龙同志啊，恭喜你半百得子……”接着周恩来、朱德、任弼时、林伯渠等领导同志也纷纷打来祝贺的电话。第二天，贺龙才骑马赶回家，进门便抓个小板凳朝地上一摆，笑着喊道：“来，咱们给孩子洗澡吧！”“白天先不要洗了，晚上再洗吧。”薛明在床上望着丈夫说。“不，就现在洗，”贺龙喜得手脚不知放哪里好，“让儿子早得水。”
一会儿，贺炳炎将军闯进来，兴高采烈地问：“老总，给儿子起名了吗？”薛明接道：“关政委说叫鹏飞好。”“嗨，叫什么鹏飞呀。我的儿子是雨天打雷生的，就叫贺雷生。”“老总的儿子是下雨天生的，顺着叫，应该叫雨生吧？”随贺炳炎将军一道赶来祝贺的军人们便七嘴八舌地参谋起来，“贺龙的儿子要有龙字才好，就叫小龙吧？”乱过一阵，贺龙的儿子便叫了贺雨生，小名叫贺小龙。
贺龙的儿子叫贺雨生也罢，叫贺小龙也罢，关向应政委都不予以承认。他坚持自己想出的名字：贺鹏飞。听说贺龙得子的消息后，关向应当天便拒绝再吃奶粉。当时延安生活十分艰苦，关向应因为重病在身，为保证他的营养，党中央和毛泽东特别决定供应他一定数量的奶粉。无论护士怎样劝，他也不肯再喝一口。“我不行了，我要养后代。”关向应在病床上咳着，喘着，断断续续地说：“我没有儿子。贺关一体，鹏飞就是我的儿子，我要养薛明，养鹏飞……把奶粉给薛明送去，给鹏飞送去，给鹏飞吃……”关向应始终坚持把贺龙的儿子叫贺鹏飞。
1946年7月21日，关向应在延安病逝。贺龙为这位最亲密的战友英年早逝而悲痛欲绝。多少年来，贺关一体，名字总写在一个文件上，如今“贺存关去”，贺龙悲不自禁。他对妻子薛明说：“儿子不要再叫雨生了，就叫鹏飞吧，这是向应同志取的名………”于是，这个寄托了无限情谊、无穷思念的“鹏飞”，便永远成了贺龙之子的名字。
1945年8月11日，在陕甘宁晋绥联防军建制下成立了晋绥野战军，贺龙兼司令员，关向应兼政治委员（后李井泉）。8月21日，中央决定晋绥野战军和晋绥军区直属中央军委领导。驻陕甘宁边区的部队仍沿用陕甘宁晋绥联防军的番号，王世泰任代司令员，高岗任代政治委员、政治委员（高岗到东北后由习仲勋任代政治委员），王维舟、阎揆要为副司令员，张仲良为副政治委员，张文舟为参谋长。下辖部队及领导人：
教导第1旅旅长兼政治委员罗元发
教导第2旅旅长黄永胜，政治委员邓华
警备第1旅旅长高锦纯，政治委员张德生
警备第3旅旅长贺晋年，政治委员王世泰
新编第4旅旅长张贤约，政治委员徐立清
第385旅旅长王维舟兼，政治委员马文瑞
关中军分区，警备第1旅兼
三边军分区，警备第3旅兼
陇东军分区，第385旅兼
延属军分区，教导第2旅兼
绥德军分区司令员兼政治委员王季龙
陕甘宁晋绥联防军总兵力32000余人。
1945年10月25日，国民党军晋陕绥边区总司令邓宝珊部第22军新编第11旅（旅部和一个团）起义，保留原番号编入陕甘宁晋绥联防军序列，仍称新编第11旅，旅长曹又参。
萧劲光和谭政在延安
1946年11月10日，中央军委决定取消晋绥野战军和晋北野战军（于1946年6月组建，属晋绥军区建制）番号，将两个野战军部队统一组成晋绥军区第1、第2、第3纵队。
1947年7月，晋军区再次划归陕甘宁晋绥联防军建制，贺龙再任联防军司令员，习仲勋任政治委员，王维舟、阎揆要任副司令员，张仲良任副政治委员，张经武任参谋长。
至1942年底，陕甘宁晋绥联防军共辖8个旅，6个军分区，1个河防司令部、1个抗大分校、2个独立团、3个保安团，总兵力共计75300人。
1943年至1944年，中共中央军委先后将晋绥、晋冀鲁豫军区和晋察冀军区抽调第358旅、新编第4旅、教导第1旅和第2旅调入陕甘宁边区，划归联防军建制。
1944年11月，以第359旅为基础组成第18集团军第1游击支队（通称南下支队）南下，编入中原军区序列，1946年9月27日返回延安归建。
王世泰联防军司令员（代理）
1945年3月，联防军骑兵旅开赴绥远（今属内蒙古自治区）。
1942年，徐向前在延安。左为徐向前的妹妹徐达，怀抱小孩的是徐向前的女儿徐鲁溪
1945年8月，吕正操、林枫率领陕甘宁1个团，晋绥3个团，开赴东北。9月，教导第1旅一部奉命开赴东北。同时，中央决定将联防军炮兵团发展起来的延安炮兵学校迁到东北，作为建立东北炮兵的基础，部分干部和学员调到其他战略区组建炮兵部队。
1946年6月，以359旅留陕部队和警备第1旅一部组成第18集团军第2、第3游击支队南下。后转道东北，编入东北人民自治军序列。
陕甘宁晋绥联防军肩负着坚持抗战，制止内战，保卫党中央，保卫陕甘宁边区的神圣任务。联防军主要由两部分部队组成，即八路军第120师和八路军留守兵团，这两支具有光荣传统的部队合编之前，即密切配合，并肩战斗，多次粉碎日本侵略军渡黄河西犯的企图和国民党顽固派颠覆、破坏、进攻陕甘宁边区的图谋，胜利地保卫了边区，保卫了党中央。
中共中央赋予陕甘宁晋绥联防军司令部三项职权：
一、统一晋西北与陕甘宁两个区域的军事指挥与军事建设；
二、统一两个区域的财政经济建设；
三、统一两个区域的党政军民关系。
为了执行第二项职权，决定组织以林伯渠为主任、贺龙为副主任的财政经济委员会，下设财政经济办事处，贺龙为主任。